A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
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A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國(guó)債
D.單位企業(yè)債
A.M2>(M1+M3)/2
B.M2=(M1+M3)/2
C.M2與(M1+M3)/2大小無(wú)關(guān)
D.M2≦(M1+M3)/2
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是正確的?()
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。