A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
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A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國(guó)債
D.單位企業(yè)債
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無(wú)關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等值
D.風(fēng)險(xiǎn)等值
最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）