A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)
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A.價(jià)格差錯(cuò)
B.公司差錯(cuò)
C.數(shù)量差錯(cuò)
D.交易方差錯(cuò)
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期權(quán)買賣的雙方
D.均不需要
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）