A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
。最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）