69式视频www免费视频,欧美性爱草逼网

問答題若看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭分別用符號(hào)（0，1）和（-1，0）表示，則兩份看漲（多）空頭與一份看跌多（空）頭的組合如何表示？

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問答題請(qǐng)證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價(jià)公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價(jià)公式？

根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價(jià)公式有：

2.問答題請(qǐng)用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價(jià)證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本。

參考答案：

3.問答題假設(shè)股票價(jià)格可以用幾何布朗運(yùn)動(dòng)來(lái)描述，證明：利用伊藤引理證明股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。

參考答案：

設(shè)股票價(jià)格為S。因?yàn)槠淇梢杂脦缀尾祭蔬\(yùn)動(dòng)描述，則

4.問答題某不支付紅利的股票目前價(jià)格為10元，假設(shè)6個(gè)月后，該股票價(jià)格要么是12元，要么是8元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。

參考答案：

5.問答題假設(shè)某種不支付紅利股票的市價(jià)為50元，風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，該股票的年波動(dòng)率為30%，求該股票協(xié)議價(jià)格為50元、期限3個(gè)月的歐式看（漲）跌期權(quán)價(jià)格。

參考答案：