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單項(xiàng)選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。

A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于

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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融工程的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

2.問(wèn)答題 假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價(jià)；
（2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？

參考答案：

3.問(wèn)答題試推導(dǎo)無(wú)收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系。

參考答案：

4.問(wèn)答題一種股票的現(xiàn)價(jià)為96美元，執(zhí)行價(jià)為98美元的3個(gè)月看漲期權(quán)價(jià)格為4.8美元，某投資者預(yù)期股票價(jià)格將要上升，正在猶豫時(shí)買(mǎi)進(jìn)100股股票現(xiàn)貨，還是買(mǎi)入20手看漲期權(quán)，兩種策略投資額均是9600美元。你會(huì)給他什么建議？

參考答案：

5.名詞解釋期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

參考答案：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的可能性所隱含的價(jià)值。