問答題一種股票的現(xiàn)價(jià)為96美元，執(zhí)行價(jià)為98美元的3個(gè)月看漲期權(quán)價(jià)格為4.8美元，某投資者預(yù)期股票價(jià)格將要上升，正在猶豫時(shí)買進(jìn)100股股票現(xiàn)貨，還是買入20手看漲期權(quán)，兩種策略投資額均是9600美元。你會給他什么建議？
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1.名詞解釋期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
2.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
3.單項(xiàng)選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
5.單項(xiàng)選擇題下列因素中，不影響期權(quán)持有人是否執(zhí)行期權(quán)的是（）。
A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對
最新試題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題