A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
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A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
。最新試題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）