單項選擇題下列因素中，不影響期權持有人是否執(zhí)行期權的是（）。
A.期權價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎資產價格
D.以上均不對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題投資者買入資產并賣出看漲期權，其收益結果等同于（）。
A.賣出看跌期權
B.買入看漲期權
C.買入看跌期權
D.以上都不對
2.單項選擇題關于期權價格的敘述，正確的是（）。
A.期權的有效期限越長，期權價值就越大美式
B.標的資產價格波動率越大，期權價值就越大
C.無風險利率越小，期權價值就越大看跌
D.標的資產收益越大，期權價值就越大看跌
3.單項選擇題一般來說，期權的執(zhí)行價格與期權合約標的物的市場價格差額越大，則時間價值就（）。
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
。最新試題
除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題