您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無(wú)收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對(duì)
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對(duì)
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
最重要和最常見(jiàn)的互換種類有哪些？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。