一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
最新試題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
在對衍生證券定價(jià)時，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）