A.美式看跌
B.美式看漲
C.max(A-V、0)
D.max(V-A、0)
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A.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)承擔(dān)外幣性負(fù)債所帶來的損失
C.從匯率波動(dòng)中賺取價(jià)差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值
A.買入美元看漲期權(quán)
B.買入美元看跌期權(quán)
C.賣出美元看漲期權(quán)
D.賣出美元看跌期權(quán)
A.買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對(duì)等
B.國際買權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費(fèi)不能收回
D.期權(quán)費(fèi)的費(fèi)率是固定的
最新試題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆,為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng),應(yīng)采取什么樣的策略?()
已知如下哪些條件,則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()
關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有()
根據(jù)CAPM理論,漂移率的大小取決于哪些因素?()
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)?()
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()