單項(xiàng)選擇題以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
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1.單項(xiàng)選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
2.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
4.單項(xiàng)選擇題哪年中國證監(jiān)會(huì)作出了暫停國債期貨交易試點(diǎn)的決定，中國第一個(gè)金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
5.單項(xiàng)選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點(diǎn)指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
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已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題