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單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風險和（）。

A.數(shù)量風險
B.外匯風險
C.利率風險
D.兌現(xiàn)風險

1.單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）

A.二次
B.一次
C.三次
D.多次

2.單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。

A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭

3.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）

A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日

4.單項選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點指數(shù)代表多少美元？（）

A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元

5.單項選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。

A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于