可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。