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單項選擇題假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月后，該股票價格要么是11元，要么是9元。假設現在的無風險年利率等于10%，該股票3個月期的歐式看漲期權協議價格為10.5元。則（）。

A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權空頭構成了無風險組合
B.一單位該看漲期權空頭與0.25單位股票多頭構成了無風險組合
C.當前市值為9的無風險證券多頭和4單位該看漲期權多頭復制了該股票多頭
D.以上說法都對

1.單項選擇題關于套利組合的特征，下列說法錯誤的是（）。

A.套利組合中通常只包含風險資產
B.套利組合中任何資產的購買都是通過其他資產的賣空來融資
C.若套利組合含有衍生產品，則組合通常包含對應的基礎資產
D.套利組合是無風險的

2.判斷題在套期保值中，若保值工具與保值對象的價格負相關，則一般可利用相反的頭寸進行套期保值。

3.判斷題如果套利組合含有衍生產品，則組合中通常包含對應的基礎資產。

4.判斷題與n個未來狀態(tài)相對應，若市場存在n個收益線性無關的資產，則市場具有完全性。

5.判斷題市場風險可以通過多樣化來消除。