投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）