問答題零息票債券的面值都是100元，交易無摩擦。假設(shè)從現(xiàn)在開始1年后到期的零息票債券的價格為98元，從1年后開始2年后到期的零息票債券的價格也為98元。那么從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價格為多少？如果從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券價格為97元，問是否存在套利機(jī)會？如果有，如何套利，獲利多少？
您可能感興趣的試卷
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題