投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.12.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題CAPM屬于單一時(shí)期模型，但APT并不受到單一時(shí)期的限制。

2 假定市場(chǎng)可以用下面三種系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行描述，工業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%，利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為2%，消費(fèi)者信心風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，使用套利定價(jià)理論確定該股票的均衡收益率。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，該股票的期望收益率為（）。

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3 在指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，包括了下列哪些指令類型（）

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4 不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、沒有凈投資條件下獲得正收益是（）。

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5 長期債券和短期債券分別適應(yīng)于不同的投資者，是（）。

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6 關(guān)于路東行偏好的收益率曲線說法正確的是（）。

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7.判斷題市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

參考答案：正確

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8 兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的可行集可能是（）。

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9 組合風(fēng)險(xiǎn)隨股票品種的增加而降低，但不降低到零，因?yàn)檫€有（）。

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10 （）指從未來某時(shí)點(diǎn)開始至未來另一時(shí)點(diǎn)止的利率。

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