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每日一練
章節(jié)練習
金融工程章節(jié)練習(2020.05.22)
來源:考試資料網(wǎng)
1
某公司計劃在3個月之后發(fā)行股票,那么該公司可以采用以下哪種措施來進行相應的套期保值?()
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2
一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權多頭組合成()。
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3.判斷題
期權價格下限實質上是其相應的內(nèi)在價值。
參考答案:
正確
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4.問答題
什么是債券的久期?
參考答案:
利率敏感性資產(chǎn)價格變動的百分比對到期收益率變動的一階敏感性
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5
M
1
,M
2
,M
3
分別是3個歐式看漲期權價格,其中X
1
>X
2
>X
3
且X
1
+X
3
=2X
2
,那么有()。
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6
標的資產(chǎn)空頭和看跌期權空頭分別是指()。
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7
利用市場定價的低效率,獲得利潤的是()。
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8
久期是債券價格對()的一階倒數(shù)。
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9
風險管理中,多樣化的投資屬于()。
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10.問答題
某投資者某日在大連商品交易所開倉買進9月份玉米期貨合約10手,成交價格2300元/噸,當天平倉5手合約,成交價格2330元/噸,當日結算價格2290元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是多少?
參考答案:
(1)買進10手,價2300元/噸,平倉50手,價2330元/噸
平倉盈虧5手×10噸/手×(2330-230...
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