金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.30)
來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：套期保值者，是衍生證券市場(chǎng)產(chǎn)生與發(fā)展的原動(dòng)力；
套利者，能夠推動(dòng)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其衍生證券價(jià)格向合理的相對(duì)... 參考答案：該公司應(yīng)賣空的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約份數(shù)為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。 參考答案：
（1）指數(shù)套利
（2）套期保值
