單項選擇題一年期的歐式看跌股票期權(quán)價格是5元，股票價格是25元，執(zhí)行價格是27.50。一年的無風險利率是6%，那么對應(yīng)的看漲期權(quán)的價格是（）。
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
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1.單項選擇題以下不是按期權(quán)合約標的資產(chǎn)劃分的是（）。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
2.單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風險和（）。
A.數(shù)量風險
B.外匯風險
C.利率風險
D.兌現(xiàn)風險
3.單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
4.單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
5.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題