互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

可以從債券組合的角度為互換定價。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）