造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

協議簽訂時的利率互換的定價是根據協議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

利用貨幣互換無法實現信用套利。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

互換定價包括協議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。