A．公司理財
B．投資管理
C．風險管理
D．金融工具交易
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A．金融產(chǎn)品設計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設計
D．金融風險管理
A．風險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價
A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
最新試題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）