持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。