當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。

異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無(wú)偏的。

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是（）

識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。