A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
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A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。