A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
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你可能感興趣的試題
A.未來各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國(guó)債
D.單位企業(yè)債
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。