判斷題s&p500指數(shù)合約時(shí)美式合約。
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3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是哪兩個(gè)數(shù)值之差（）。
A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)價(jià)格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
5.多項(xiàng)選擇題價(jià)差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價(jià)格，有如下（）。
A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題