判斷題GE用6個月S&P500指數(shù)期貨為其價值1500萬元的股票組合進行套期保值，組合貝塔值為2，現(xiàn)在的期貨價格為2500，GE需要賣出100份期貨合約。

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1.多項選擇題風(fēng)險溢價是哪兩個數(shù)值之差（）。

A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值

2.多項選擇題根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

A.弱式有效
B.半強式有效
C.強式有效
D.有條件有效

3.多項選擇題價差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價格，有如下（）。

A.牛市價差套利
B.熊市價差套利
C.蝶式價差套利
D.周期價差套利

4.多項選擇題債券定價常見的思路有（）。

A.未來各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價

5.多項選擇題股票期權(quán)合約包含如下內(nèi)容（）。

A.交易單位
B.執(zhí)行價格
C.循環(huán)日期
D.到期日