問(wèn)答題假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中，某一金融機(jī)構(gòu)支付3個(gè)月期的LIBOR，同時(shí)每3個(gè)月收取固定利率（3個(gè)月計(jì)一次復(fù)利），名義本金為1億美元。目前3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、12個(gè)月、15個(gè)月、18個(gè)月、21個(gè)月與2年的貼現(xiàn)率（連續(xù)復(fù)利）分別為4.8％、5％、5.1％、5.2％、5.15％、5.3％、5.3％與5.4％。第一次支付的浮動(dòng)利率即為當(dāng)前3個(gè)月期利率4.8％（連續(xù)復(fù)利）。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。
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利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題