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A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權(quán)空頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
B.一單位該看漲期權(quán)空頭與0.25單位股票多頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
C.當(dāng)前市值為9的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券多頭和4單位該看漲期權(quán)多頭復(fù)制了該股票多頭
D.以上說(shuō)法都對(duì)
A.套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.套利組合中任何資產(chǎn)的購(gòu)買都是通過(guò)其他資產(chǎn)的賣空來(lái)融資
C.若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D.套利組合是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
最新試題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）