單項選擇題下面對于數(shù)值期權(quán)描述錯誤的是（）
A.又稱為二值期權(quán)
B.當觸發(fā)事件發(fā)生時，期權(quán)支付一定的利息
C.分為兩種類型：現(xiàn)金或零期權(quán)和資產(chǎn)或零期權(quán)
D.為路徑依賴型期權(quán)
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3.多項選擇題下列可以作為實物期權(quán)標的資產(chǎn)的有（）
A.一項書面文件
B.一塊土地
C.一條高速公路
D.一個投資機會
4.多項選擇題放棄期權(quán)是通過管理可以在市場環(huán)境變差時提前結(jié)束項目以獲取項目的清算價值。這種實物期權(quán)相當于以清算價值A(chǔ)為執(zhí)行價的期權(quán)。標的物現(xiàn)價V為項目的現(xiàn)值，期權(quán)內(nèi)在價值為（）
A.美式看跌
B.美式看漲
C.max（A-V、0）
D.max（V-A、0）
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伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
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采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題