填空題實物期權(quán)是一種以（）為標的資產(chǎn)的期權(quán)。它可以看成是金融期權(quán)的擴展，描述了在某一特定時間內(nèi)擁有采取某一行動的權(quán)利。
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1.多項選擇題下列可以作為實物期權(quán)標的資產(chǎn)的有（）
A.一項書面文件
B.一塊土地
C.一條高速公路
D.一個投資機會
2.多項選擇題放棄期權(quán)是通過管理可以在市場環(huán)境變差時提前結(jié)束項目以獲取項目的清算價值。這種實物期權(quán)相當于以清算價值A(chǔ)為執(zhí)行價的期權(quán)。標的物現(xiàn)價V為項目的現(xiàn)值，期權(quán)內(nèi)在價值為（）
A.美式看跌
B.美式看漲
C.max（A-V、0）
D.max（V-A、0）
5.多項選擇題企業(yè)利用外匯期權(quán)進行套期保值的目的是（）
A.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)承擔外幣性負債所帶來的損失
C.從匯率波動中賺取價差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值
最新試題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題