A.一項(xiàng)書面文件
B.一塊土地
C.一條高速公路
D.一個(gè)投資機(jī)會(huì)
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A.美式看跌
B.美式看漲
C.max（A-V、0）
D.max（V-A、0）
A.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)承擔(dān)外幣性負(fù)債所帶來的損失
C.從匯率波動(dòng)中賺取價(jià)差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值
A.買入美元看漲期權(quán)
B.買入美元看跌期權(quán)
C.賣出美元看漲期權(quán)
D.賣出美元看跌期權(quán)
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）