可以從債券組合的角度為互換定價。

標準布朗運動具備的特征有（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）